Читая информацию на разных сайтах, я понял что ни pyinstaller, ни cx_freeze, ни другие, не компилируют скрипт в exe. Они упаковывают скрипт в самораспаковывающийся архив вместе с интерпретатором python и при запуске распаковывается exe-шник в папку временных файлов. Дак вот, как именно компилировать python скрипт в exe?